Als internationales Personalberatungsnetzwerk sind wir auf die zukunftsgerichteten Belange der Finanzwirtschaft spezialisiert.

In diesem Kontext verfügen wir über eine langjährig hohe Expertise in der Begleitung der Besetzung entsprechend hochklassiger Positionen.

Ihre Entwicklung liegt uns am Herzen! Gemeinsam mit Ihnen wollen wir dazu beraten, welche Herausforderungen und Perspektiven Sie und Ihre erfolgreiche berufliche Vita voranbringen.

 

Zur Besetzung einer herausragenden Position im Hause einer unserer marktführenden Mandantin suchen wir sie als

 

Spezialist für Modellvalidierung / Model Validation Specialist (m/w/d)  Bankkonzern / Berlin  
 

Standort: Berlin  

 

Das Model Risk Management-Team bietet unabhängige Aufsicht und Governance für leitende Manager von Modellanalysen und deren Implementierung in die Risikoarchitektur, die Bewertungs-, Risiko- und Stressergebnisse vorantreiben. Die Unit ist verantwortlich für die unabhängige Überprüfung und Analyse aller Derivate-Preismodelle, die für die Bewertung und das Risiko in der gesamten Bank verwendet werden.

Ihre Rolle:

  • Die Rolle ist die eines Quantitative Analysten, der selbstständig Derivatmodelle für die Preisfindung und das Risikomanagement von Kredit- und Verbriefungsderivaten bewertet, analysiert und testet
  • Prüfungen und Analysen erfordern ein tiefes Verständnis der verwendeten mathematischen Modelle, der Implementierungsmethoden, der in diesen Märkten gehandelten Produkte und der damit verbundenen Risiken, die mit dem Handel dieser Produkte verbunden sind
  • Preismodelle werden zum Zweck der End-of-Day-Preissetzung und für regulatorische Szenario-Stresstests (CCAR, RiBB, EBA) getestet (Skripte in Python)
  • Die Testergebnisse werden in einem Modellvalidierungsbericht dokumentiert, der von den Aufsichtsbehörden geprüft wird und die Grundlage für die Diskussion mit den wichtigsten Stakeholdern des Modells bildet, darunter: Front Office
  • Trading, Front Office Quants, Marktrisikomanager und Finanzcontroller
  • Zu den weiteren Aufgaben gehört die aktive Beteiligung an der Entwicklung und Pflege einer internen Python-Bibliothek zur Verbesserung der Effizienz von Tests und Dokumentation
  • Mitwirkung bei den Due-Diligence-Aspekten des Genehmigungsprozesses für neue Produkte und Beaufsichtigung der Modell-Governance für Kredit- und Verbriefungsderivate   
     

Ihr Profil:

  • Erfolgreich abgeschlossener PhD- oder MSc-Abschluss in Mathematik, Finanzmathematik, Physik oder Statistik
  • Ausgezeichnete mathematische Fähigkeiten mit einem Verständnis von Stochastischer Kalkulation, Partiellen
  • Differentialgleichungen, Monte-Carlo-Methoden und numerischen Algorithmen
  • Ein tiefes Verständnis von Derivate-Preismodellen und ein starkes Interesse an Finanzmärkten, das durch Qualifikationen und/oder Erfahrung nachgewiesen wird
  • Erfahrung im Programmieren in einer verwalteten Codebasis, Vertrautheit mit Codeversionierungssystemen,
  • Projektmanagement-Systemen, Unit-Tests und vorzugsweise in Python
     

Interesse?

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Einkommensvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an: e.lewin@interjob.net

Für einen ersten vertraulichen Kontakt steht Ihnen Frau Esther Lewin (+49 (0) 176 438 26 773) gerne zur Verfügung.

 

*Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wurde darauf verzichtet, die Formulierung jeweils geschlechtsspezifisch auszurichten. Die vollständige Gleichbehandlung aller Bewerber unabhängig von ihrer individuellen geschlechtlichen Zuordnung ist gewährleistet.